E se esistesse un modo per lavorare sui mercati
aprendo e chiudendo posizioni in giorni predefiniti,
senza passare le giornate ad analizzare grafici?
Guadagnare con le Stagionalità sul Mercato Azionario
Quel modo esiste, e si chiama stagionalità. Per capire come funziona conviene partire dalle materie prime.
Commodities Agricole, Energetiche, Carni, Prodotti Coloniali e Metalli, esibiscono in certi momenti dell’anno delle tendenze stagionali molto affidabili. Perché hanno alla base motivazioni di natura Fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte, o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certo periodo dell’anno.
Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil
Ma operare sui Futures richiede capitali importanti…
E sulle Azioni?
Le Stagionalità funzionano sul mercato Azionario?
La Registrazione di questo Corso, è Gratuita
Questo è l’andamento di un conto su Interactive Brokers, che abbiamo dedicato a seguire un portafoglio di Stagionalità sul mercato Azionario.
La linea verde traccia l’andamento del conto nell’ultimo anno, che salito del +46.19%, mentre la linea blu traccia l’andamento dell’S&P500, che ha registrato un +11%.
Un 11% non è da buttare, ma si tratta di ¼ della performance ottenuta lavorando su un portafoglio di pattern stagionali su singole azioni (…e senza utilizzare la leva finanziaria)
Se vuoi sapere come abbiamo fatto, clicca qui per guardare
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Da dove arriva un risultato come questo? Dalle stagionalità, e da come le abbiamo scelte e messe insieme.
Per Stagionalità si intendono finestre temporali specifiche per ogni singola azione, che si ripetono con una certa sistematicità: possiamo approfittarne, a patto di riuscire a individuarle
Parliamo di finestre temporali di una durata variabile tra le due settimane e i due mesi, che possono registrare tassi di affidabilità molto elevati: anche dell’83.7% negli ultimi 43 anni (come per questa azione che fa parte dell’S&P500)
36 anni positivi negli ultimi 43… ma puoi individuare finestre vincenti anche il 100% delle volte negli ultimi 20 anni.
…ma sapere quante volte ha funzionato in passato, NON basta.
E nel webinar ti spiegheremo il perché...
Puoi seguire ogni stagionalità aprendo e chiudendo la posizione in base alle date di ingresso e uscita più favorevoli, oppure puoi filtrarla attraverso segnali di tipo tecnico, e gestire la posizione impiegando precisi livelli di stop loss e take profit.
✅ Nel Webinar ti spiegheremo cosa sono le Stagionalità.
✅ Approfondiremo questo concetto di Validazione e Misurazione della robustezza di una finestra stagionale.
✅ Ti mostrerò come Automatizzare la ricerca di una Stagionalità partendo da un paniere di Azioni.
✅ E come costruire un Portafoglio per massimizzare l’efficienza nell’impiego del capitale che hai disposizione (…ed è proprio questo che ci ha permesso di registrare su quel conto, nell’ultimo anno, una performance che è stata 4 volte superiore all’S&P500)
Con questo approccio stiamo unendo la selettività del Trader con l’Efficienza nell’Impiego del capitale che è tipica dell’Investing.
Ho Attirato la tua attenzione?
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Cosa vedrai nel webinar
Dalle materie prime alle azioni
Sulle materie prime le stagionalità hanno spesso motivi fondamentali: i raccolti e le semine, la ricostituzione delle scorte, i consumi che si concentrano in certi mesi dell'anno. Sulle azioni le possibilità sono molte di più, perché ogni titolo può avere le sue finestre ricorrenti, e lavorarci non richiede i capitali dei future. C'è anche un vantaggio pratico: le date di ingresso e di uscita sono note in anticipo, e non serve passare le giornate davanti ai grafici.
Trovare e validare una finestra stagionale
Con migliaia di azioni non si può cercare a mano: il webinar mostra come cercare in automatico, su un paniere come l'S&P 500, la finestra più affidabile di ogni titolo in ogni mese. Poi bisogna capire se è davvero affidabile. La media dei rendimenti può essere gonfiata da pochi anni eccezionali, e nemmeno la percentuale di anni positivi basta da sola. Serve regolarità anno dopo anno e servono finestre non troppo brevi, che sono più robuste. Va fatto il confronto con il semplice comprare e tenere il titolo, e un test di stress che escluda che il risultato sia frutto del caso.
Costruire un portafoglio di stagionalità
Una stagionalità da sola lavora poche settimane l'anno. Mettendo insieme le finestre di tante azioni diverse il capitale resta investito più a lungo, ma in certi periodi si accumulano molte posizioni aperte nello stesso momento: per questo il money management è parte della strategia, non un dettaglio. Il webinar mostra come costruire il portafoglio per usare al meglio il capitale, come monitorare che i risultati siano in linea con le attese e come mandare gli ordini al broker senza inserirli a mano. Il portafoglio di stagionalità è anche uno dei modelli del libro «Portafogli per l'Investitore» di Luca Giusti.
Per approfondire
La piattaforma usata per cercare e validare le stagionalità è presentata nel corso gratuito Seasonal Studio. Il percorso completo sulle stagionalità delle azioni è Seasonal Portfolio - Trading Stagionale su Azioni, e per le materie prime c'è Seasonals - Analisi delle Stagionalità sulle Commodities. Per vedere un portafoglio di stagionalità a confronto con lazy portfolio e strategie in opzioni c'è il webinar gratuito Strategie a Confronto.
Chi è il relatore di questo Webinar?
Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l’Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con una società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro “Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex” e del libro: “Portafogli per l’investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio“, entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerose conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell’Univ. di Torino. È spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.
Domande frequenti sulle stagionalità
Il webinar è davvero gratuito?
Sì. Crei un profilo gratuito su QTLab e accedi alla registrazione completa. Non serve la carta di credito.
Cosa sono le stagionalità sul mercato azionario?
Sono finestre temporali specifiche per ogni azione in cui il prezzo tende a muoversi nella stessa direzione con una certa regolarità, anno dopo anno. Una volta individuate, si può aprire la posizione all'inizio della finestra e chiuderla alla fine.
Quanto dura una finestra stagionale?
In genere da un paio di settimane a un paio di mesi. Le finestre più lunghe tendono a essere più robuste e richiedono meno operazioni.
Basta sapere quante volte una stagionalità ha funzionato in passato?
No. Una media può essere gonfiata da pochi anni eccezionali, e anche la percentuale di anni positivi da sola non basta. Bisogna guardare la regolarità anno per anno, preferire finestre non troppo brevi e mettere la stagionalità sotto stress, per escludere che il risultato sia frutto del caso.
Come si segue una stagionalità?
Puoi aprire e chiudere la posizione nelle date di ingresso e uscita più favorevoli, oppure filtrarla con segnali tecnici e gestirla con livelli di stop loss e take profit. Le date sono note in anticipo, quindi non serve passare le giornate davanti ai grafici.
Si possono usare le opzioni per seguire le stagionalità?
Sì, e le opzioni offrono più modi per controllare il rischio. Diverse operazioni costruite su una stagionalità sono nel corso gratuito Le Strategie in Opzioni spiegate in CNBC.
